یک الگوی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران
Authors: not saved
Abstract:
در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری‌های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاسیکی، [3]،و شرایط آربیتراژ)، وسعت کاربرد این الگو در کشورهای مختلف جهان و عدم استفاده از آن برای اقتصاد ایران، در این مطالعه تلاش شد که از این الگو جهت مدل‌سازی ساختاری بلندمدت اقتصاد کشورمان بهره گرفته شود تا این شکاف تحقیقاتی برداشته شود. روابط همجمعی بلندمدت بین متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران، حجم پول، نرخ بهره، تولید، قیمت‌ها و نرخ ارز با استفاده از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک،[4] شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها[5] شناسائی و آزمون گردید. جهت تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوک‌های مختلف داخلی و همچنین شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک[6]بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم[7] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل نسبت به تکانه‌های وسیع بر سیستم[8] مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند روابط بلندمدت تقاضای واقعی پول و ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[9]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، نرخ تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند اما اثرات تکانه‌های وسیع بر این دو رابطه همجمعی موقتی و گذرا بوده و سیستم مورد نظر یک سیستم پایدار است. همچنین نتایج نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی اقتصاد کلان ایران است. به طوریکه این دو تکانه بر روی رابطه تقاضای واقعی پول دارای اثر مثبت و معنی‌دار و بر روی رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز دارای اثر منفی، معنی‌دار و طولانی‌تری هستند. [1]. Garratt, Lee, Pesaran, Shin [2]. Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables [3]. New Neoclassical Synthesis [4]. New Keynesian Small Open Economy DSGE Model [5]. Solvency Conditions [6]. Generalised Impulse Response [7]. Persistence Profile [8]. System Wide Shock [9]. Exchange Rate Misalignments
similar resources
یک الگو ی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران
در این مقاله سعی گردید که با استفاده از روش به کار گرفته شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2]() متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران ( با تاکید بر بخش پولی) در بستر جهانی تخمین زده شود. با توجه به برخورداری الگوی مورد نظر از پشتوانه قوی اقتصاد سنجی در حوزه کلان اقتصادی، مبتنی بودن آن بر تئوری های جدید اقتصادی (سنتز نیونئوکلاس...
full textیک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می‌پردازد. یافته‌ه...
full textبررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی
در این مقاله یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برونزای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط همجمعی از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی همجمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویا...
full textتصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران (طراحی یک مدل کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت)
هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه ب...
full textیک الگوی ساختاری var برای اقتصاد ایران
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی var ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند i(2)، تبدیل سیستم i(2) به i(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته ها...
full textMy Resources
Journal title
volume 17 issue 50
pages 99- 137
publication date 2012-03-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023